Ergebnisse Wie Banken beim Stresstest abgeschnitten haben

Nach der Finanzkrise 2008 mussten Kreditinstitute ihre Kapitalpuffer deutlich verstärken. Jetzt wurden sie erneut per Stresstrest geprüft. Nicht jeder Banken-Vorstand kann sich entspannt zurücklehnen.

Deutsche und britische Banken hätten im Fall einer schweren Konjunkturkrise europaweit die größten Schwierigkeiten. Das ist das Ergebnis des jüngsten Stresstests der Europäischen Bankenaufsicht EBA. Die Deutsche Bank, mehrere Landesbanken sowie britische Institute schnitten dabei am schlechtesten ab.   

48 Banken im Test

Die EBA hatte 48 Großbanken aus 15 EU-Ländern sowie Norwegen mittels eines simulierten Krisenszenario für die Jahre 2018 bis 2020 getestet. So mussten die Kreditinstitute bilanzieren, um wie viel dünner ihre Kapitaldecke binnen dreier Jahre werden würde, wenn die Konjunktur einbricht, die Arbeitslosenzahlen steigen und die Immobilienpreise in den Keller gehen.

Dritte Überprüfung in Folge

Der Test zeigt: Insgesamt sind Europas Banken besser gegen finanzielle Schocks gerüstet als zur Zeit der Finanzkrise 2008. Als Grund sieht die EBA die inzwischen verschärften Regeln für die Banken an.

Für die europäischen Banken war es nach 2014 und 2016 der dritte große Stresstest. Vor vier Jahren scheiterten 24 der 123 getesteten Banken an den EBA-Vorgaben. Vor zwei Jahren gab es keine Durchfaller, da ebenfalls keine Mindest-Kapitalquoten vorgegeben wurden.

Schlusslicht unter deutschen Banken

Auch acht deutsche Institute wurden gestestet. Schlusslich ist hier die NordLB. Ihre harte Kernkapitalquote sackte im Krisenszenario bis 2020 auf 7,07 Prozent ab. Die von faulen Schiffskrediten belastete Landesbank sucht derzeit nach Investoren.

Was steckt hinter der Kapitalquote? Die EU-Aufseher fordern von den Banken, mindestens fünf Prozent hartes Kernkapital vorzuhalten. Dafür setzen sie zwei Kennziffern einer Bank ins Verhältnis: ihr Kernkapital, also ihr unmittelbar haftendes Eigenkapital, und ihre Risikoposten, also Kredite, Wertpapiere, etc. Die Kernkapitalquote sagt also aus, inwiefern Risiken durch eigene Mittel gedeckt sind.

Deutsche Bank verweist auf Sonderfaktoren

Deutsche Bank
Sitz der Deutschen Bank in Frankfurt am Main Bildrechte: dpa

Auch die Deutsche Bank geriet im Szenario gehörig unter Druck. Ihre Kapitalquote schrumpfte beim Test von etwa 14 Prozent auf 8,14 Prozent. Deutschlands größtes Geldhaus erklärte dies mit Sonderfaktoren. So sei der Test strenger gewesen als vor zwei Jahren. Zugleich hieß es vom Finanzvorstand, beim Risikoprofil sei man absolut solide, aber eben noch nicht profitabel genug. Die teilverstaatlichte Commerzbank hatte beim Stresstest immerhin noch einen Kapitalpuffer von 9,93 Prozent.

Italiens Geldhäuser im Fokus

Die italienischen Häuser standen wegen des Haushaltsstreits zwischen der EU-Kommission und der Regierung in Rom diesmal besonders im Fokus. Bei Unicredit und Intesa Sanpaolo hielten sich die Kapitalpuffer über der Marke von neun Prozent. Am schwächsten schnitt von den vier getesteten italienischen Geldhäusern die Banco BPM ab. Ihr Puffer schrumpfte von 11,92 Prozent auf 6,67 Prozent.

Dieses Thema im Programm: MDR AKTUELL RADIO | 02. November 2018 | 18:30 Uhr

Zuletzt aktualisiert: 02. November 2018, 21:48 Uhr

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2 Kommentare

03.11.2018 17:56 Kommentator 2

@1 Der Bürger wird gar nicht erst gefragt, wenn es ernst wird .....

03.11.2018 12:52 optiantor 1

Alles Makulatur.
Wenn es Ernst wird, ist der Bürger gefragt.
80.000.000 Leuten etwas wegnehmen, wenn es auch nur wenige Euro sind, das läppert sich zusammen.